七星策略：用数字点亮交易的七个安全星辰
你愿意把100万交给七条规则吗？不是信仰，是数据：假设单笔风险1%（1万），胜率55%，平均盈亏比1.2：期望值=0.55×1.2-0.45×1=0.21R。100笔交易年化约21%（不计复利）。这就是资金管理在七星策略里的第一星——量化风险。具体做法：头寸规模=风险金额 ÷（入场价-止损价）×合约单位，例：风险1万、价差0.5元，单位1000手，则手数=10000/(0.5×1000)=20手。
市场趋势分析是第二与第三星的组合。用MA20/MA50交叉配合ATR（阈值ATR/价格<2%过滤震荡），并用线性回归斜率量化趋势强度。若MA20>MA50且斜率>0.1%/日，趋势得分≥2，允许进场。
杠杆融资是第四星，别被高倍数迷惑：杠杆L会把收益与波动放大L倍，方差放大L^2。举例：3倍杠杆下，价格下跌x%会使权益约下跌3x%。若维持保证金线为30%，则触发保证金的临界跌幅x满足1-3x=0.30 -> x≈23.3%。所以常用半Kelly（f≈8.8%示例）以控制回撤。
服务保障与高效操作是底座两星：SLA 99.9%（年停机<9小时）、延迟<50ms、自动化下单使滑点从0.2%降到0.05%，年复合提升可量化为约+3-5%的手续费节约。
交易计划则把所有星连成星座：明确入场、止损、目标、仓位表、日内检查表。流程示例：开盘前30分钟检查趋势分、流动性、新闻；触发后自动下单并记录每笔交易的R值，统计胜率、盈亏比和夏普比率（目标夏普>1.0）。
分析过程可量化回测：用过去5年日级别数据、滑点0.05%、手续费0.02%、1000次蒙特卡洛重采样，若期望回撤<20%且年化>15%，策略进入候选池。七星策略不是盲目叠加，而是每一星都可计量、可回测、可优化。
你想试哪个星？请选择并投票：
1) 加强资金管理（更低风险%）
2) 优化趋势模型（更长MA或更短MA）
3) 降低杠杆或用半Kelly
4) 提升自动化与SLA保障